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Inclusión de futuros de energía eléctrica en portafolios de acciones
(Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en la Economía y la Empresa, 2021)
El propósito de este trabajo es medir el efecto de incluir un contrato de futuros de energía eléctrica en un portafolio de acciones. Se modeliza el precio de las acciones con un Modelo Browniano Geométrico Multivariado, ...