Optimización de portafolio una aproximación mediante programación lineal y análisis jerárquico de procesos
Trabajo de grado - Pregrado
2017-06-30
Tecnologico de Antioquia
Este artículo tiene como objetivo evaluar un método de optimización del portafolio en base en la teoría de Markowitz, y validar los resultados mediante un Análisis Jerárquico De Procesos. Se escogen las cinco acciones de mayor participación en el índice COLCAP, tomando los datos de precio de cierre diario desde 2012 a 2016; dichos datos se ingresan en el modelo propuesto por Markowitz para obtener la frontera eficiente y se comparan los criterios de selección señalados por expertos y clasificados de acuerdo a una matriz AHP.
Los resultados muestran que con el modelo AHP y con la herramienta SOLVER en EXCEL, se puede llegar a optimizar las acciones para un inversionista y poder disminuir el riesgo que conlleva invertir en un portafolio y garantizando una rentabilidad en los portafolios.
Descripción:
OPTIMIZACION DE PORTAFOLIO UNA APROXIMACION MEDIANTE PROGRAMACION LINEAL Y ANALISIS JERARQUICO DE PROCESOS.pdf
Título: OPTIMIZACION DE PORTAFOLIO UNA APROXIMACION MEDIANTE PROGRAMACION LINEAL Y ANALISIS JERARQUICO DE PROCESOS.pdf
Tamaño: 678.4Kb
PDFLEER EN FLIP
Descripción: LICENCIA Y AUTORIZACION ANGEE VANESSA HENAO ZAPATA-JUAN DIEGO ORJUELA RAMIREZ.pdf
Título: LICENCIA Y AUTORIZACION ANGEE VANESSA HENAO ZAPATA-JUAN DIEGO ORJUELA RAMIREZ.pdf
Tamaño: 170.0Kb
PDFLEER EN FLIP
Título: OPTIMIZACION DE PORTAFOLIO UNA APROXIMACION MEDIANTE PROGRAMACION LINEAL Y ANALISIS JERARQUICO DE PROCESOS.pdf
Tamaño: 678.4Kb
PDFLEER EN FLIP
Descripción: LICENCIA Y AUTORIZACION ANGEE VANESSA HENAO ZAPATA-JUAN DIEGO ORJUELA RAMIREZ.pdf
Título: LICENCIA Y AUTORIZACION ANGEE VANESSA HENAO ZAPATA-JUAN DIEGO ORJUELA RAMIREZ.pdf
Tamaño: 170.0Kb
PDFLEER EN FLIP