Portafolios de inversión en el mercado de renta variable colombiano: evaluación de un modelo de programación no lineal
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Ramírez Aristizábal, John Dairo | 2013
El trabajo se centra en la aplicación de un modelo de programación no lineal para determinar un
portafolio de inversión en el mercado de renta variable colombiano, que busca que un inversionista
maximice la rentabilidad de acuerdo con su perfil de riesgo. Para ello,se implementa y evalúa a partir de
bases de datos históricas de los precios de los diferentes activos financieros del mercado de renta
variable colombiano, posteriormente se contrasta la rentabilidad obtenida con el portafolio diseñado y la
rentabilidad promedio obtenida por los fondos de pensiones en Colombia, con el fin de concluir acerca
de la validez del modelo de programación no lineal para el diseño del portafolio.
PALABRAS CLAVE: Portafolio de inversión, teoría moderna de portafolios, programación no lineal,
aversión al riesgo, activos financieros.
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